Christiane Lemieux optimise la gestion du risque grâce à des approches novatrices

Inscrivez-vous au webinaire « La gestion du risque : les approches novatrices pour modéliser le risque dans les secteurs financier et pétrolier » qui aura lieu le 25 mars 2026 à midi.

Personne ne peut plus ignorer aujourd’hui les enjeux liés à la gestion des risques qui touchent les entreprises et les organisations des différents secteurs d’activités économiques. Qu’ils soient financiers, opérationnels ou stratégiques, ces risques peuvent avoir des impacts significatifs sur la performance et la pérennité des organisations. Pour répondre à ces enjeux, certains chercheurs utilisent les statistiques avancées, notamment les méthodes de Quasi-Monte Carlo, afin d’analyser ces risques. Cela permet d’améliorer la précision des estimations pour rendre les processus de prise de décision plus efficaces, en particulier dans des contextes marqués par l’incertitude et la complexité.

À l’Université de Waterloo, le Département de statistique et de science actuarielle est une unité académique de premier plan à l'échelle mondiale dans le domaine de la statistique et de la science actuarielle. Sa communauté de professeurs, de chercheurs et d’étudiants s'intéresse à des sujets tels que la science actuarielle, la biostatistique, la science des données, la finance quantitative, la statistique et l'informatique statistique. Les travaux recoupent aussi bien l’étude théorique de ces sujets que leurs applications pratiques dans de nombreux secteurs, comme les secteurs financier et pétrolier. Les recherches de Christiane Lemieux, professeure dans ce département, sont représentatives des approches novatrices qui y sont développées.

Figure comparant les méthodes de simulation et leur effet sur l’estimé de mesures de risque.

Lors de ce webinaire offert par Genium360 le mercredi 25 mars (12 h -13 h), Christiane Lemieux, professeure en statistiques et sciences actuarielles à l’Université de Waterloo, présentera ses recherches sur les approches novatrices afin d’améliorer l’analyse des risques dans différents secteurs, notamment les secteurs financier et pétrolier. En particulier, elle expliquera comment les nombres quasi-aléatoires peuvent être utilisés pour simuler des modèles complexes, comme ceux des portefeuilles financiers où les actifs présentent des dépendances. Elle abordera également la problématique des émissions de méthane dans le secteur pétrolier, le but étant d’aider les compagnies à surveiller leurs installations et gérer leurs émissions en conformité avec la réglementation.

Christiane Lemieux, professeure en statistiques et sciences actuarielles à l’Université de Waterloo.

Christiane Lemieux a obtenu un doctorat en informatique de l’Université de Montréal en 2000. Après un séjour de six ans à l’université de Calgary où elle occupait un poste de professeure au département de mathématiques et statistique, ainsi qu’au département d’informatique, elle s’est jointe à l’Université de Waterloo en juillet 2006, occupant depuis lors un poste de professeure au département de statistique et d’actuariat. Ses travaux de recherche se portent sur les méthodes quasi-Monte Carlo, étudiant à la fois leur côté théorique et leur aspects pratiques.

Le principal domaine de recherche de Christiane Lemieux est celui des méthodes quasi-Monte Carlo, qui peuvent être considérées comme une version déterministe de la méthode Monte Carlo pour l'intégration multidimensionnelle. Elle a travaillé sur différentes constructions pour les séquences à faible discrépance, telles que les réseaux, et sur des méthodes visant à améliorer des constructions telles que la séquence de Sobol, la séquence de Faure et la séquence de Halton. Elle a travaillé récemment sur différents paradigmes de construction, l'un basé sur l'expansion des nombres à l'aide du nombre d'or, et l'autre utilisant des réseaux de neurones graphiques pour optimiser la construction d'ensembles de points à faible discrépance. Elle s’intéresse en particulier aux questions liées à la manière dont on peut appliquer ces méthodes dans la pratique à différents types de problèmes, dont le domaine de la finance, de la gestion des risques et de la gestion des émissions de méthane dans l'industrie gazière et pétrolière.

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